〔2022〕3號(hào)

為防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)市場(chǎng)秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，我所對(duì)違反交易所規(guī)則的行為采取自律監(jiān)管措施。2022年1月情況如下：

處理異常交易行為14起，涉及28名客戶。其中，自成交超限6起，頻繁報(bào)撤單超限4起，大額報(bào)撤單超限1起，股指期貨日內(nèi)開倉(cāng)交易量較大3起。對(duì)26名客戶采取了限制開倉(cāng)的措施，對(duì)2家會(huì)員采取了電話提示的措施。

處理違反交易限額行為6起，對(duì)涉及的14名客戶采取了限制開倉(cāng)的措施。

處理客戶套保套利持倉(cāng)超過其相應(yīng)資產(chǎn)配比要求的行為7起，對(duì)涉及的7名客戶采取了限期調(diào)整、要求報(bào)告情況等措施。

查處1起對(duì)敲牟取不當(dāng)利益案件，對(duì)4名客戶采取通報(bào)批評(píng)、限制滬深300股指期權(quán)開倉(cāng)3個(gè)月的監(jiān)管措施，并將處理結(jié)果計(jì)入資本市場(chǎng)誠(chéng)信信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

特此公告。                                                               

                       中國(guó)金融期貨交易所

                         2022年2月15日