〔2021〕11號

為防范市場風險，維護市場秩序，保護投資者合法權(quán)益，我所對違反交易所規(guī)則的行為采取自律監(jiān)管措施。2021年8月情況如下：

處理異常交易行為17起，涉及26名客戶。其中，自成交超限4起，頻繁報撤單超限9起，大額報撤單超限3起，實際控制關(guān)系賬戶合并持倉超限1起。對15名客戶采取了11次限制開倉的措施，對8家會員采取了6次電話提示的措施。

處理違反交易限額行為2起。對涉及的2個實際控制關(guān)系賬戶組、13名客戶采取了2次限制開倉的措施。

處理客戶套期保值持倉、套利持倉超過其相應資產(chǎn)配比要求的行為5起。對上述行為所涉及的5名客戶采取了限期調(diào)整、要求報告情況、談話提醒、限制開倉等措施。

處理對敲牟取不當利益案件1起，對3名客戶采取通報批評、限制滬深300股指期權(quán)開倉3個月的監(jiān)管措施，并記入資本市場誠信信息數(shù)據(jù)庫。

特此公告。

中國金融期貨交易所

2021年9月9日