為充分動員行業(yè)和社會各界研究力量，共同推進金融期貨期權(quán)市場發(fā)展相關(guān)問題的研究，中國金融期貨交易所（以下簡稱“我所”）即日起啟動2024年度計劃課題的委托研究申報工作?，F(xiàn)將課題申報的有關(guān)事項公告如下：

一、研究選題及內(nèi)容要求

2024年度計劃課題圍繞金融期貨行業(yè)發(fā)展，共設(shè)立6個選題，具體內(nèi)容如下：

1、探索期貨市場監(jiān)管制度和業(yè)務(wù)模式，服務(wù)建成世界一流交易所研究

探索適應(yīng)中國發(fā)展階段的期貨監(jiān)管制度和業(yè)務(wù)模式研究，主要包括以下方面內(nèi)容。一是圍繞監(jiān)管體系、自律監(jiān)管、監(jiān)管執(zhí)法、法律責(zé)任、交易者保護等，深入分析我國期貨市場監(jiān)管制度的特色。二是聚焦期貨市場功能發(fā)揮，圍繞持倉限額、交易限額、強行平倉等，深入分析我國期貨市場風(fēng)險控制體系的特色。三是圍繞經(jīng)營機構(gòu)、對外開放、價格影響力等，深入分析我國期貨市場業(yè)務(wù)模式的特色。梳理全球一流交易所監(jiān)管制度和業(yè)務(wù)模式的演變趨勢和現(xiàn)階段特征，最后為服務(wù)建成具有中國特色的世界一流交易所提出相關(guān)建議。

研究周期：9個月

研究經(jīng)費：不超過20萬元

2、金融期貨市場服務(wù)科技金融，助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力研究

調(diào)研科技金融領(lǐng)域政策、行業(yè)情況及風(fēng)險管理需求，分析相關(guān)市場機構(gòu)為科創(chuàng)行業(yè)提供風(fēng)險管理服務(wù)過程中的需求、經(jīng)驗及痛點難點。針對上述痛點難點，多方面調(diào)查研究現(xiàn)有條件下應(yīng)對舉措或未來解決方案。最后對交易所下一步產(chǎn)品設(shè)計、機制優(yōu)化、機構(gòu)準(zhǔn)入政策等方面提出建議。

研究周期：9個月

研究經(jīng)費：不超過20萬元

3、數(shù)字化時代下期貨交易所發(fā)展研究

挖掘境內(nèi)外交易所已有的“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型案例，梳理金融期現(xiàn)貨市場的新型監(jiān)管科技、大數(shù)據(jù)分析、云技術(shù)、人工智能等運用場景以及交易所業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)字化方式的已有實踐，結(jié)合我國金融期貨市場發(fā)展階段和市場運行特征，提出金融期貨市場進一步提升運營數(shù)字化程度、優(yōu)化監(jiān)管及服務(wù)能力的可行建議。

研究周期：9個月

研究經(jīng)費：不超過20萬元

4、金融期貨市場服務(wù)養(yǎng)老金融發(fā)展研究

借鑒境外成熟市場養(yǎng)老資金或保險資金等管理中衍生品使用的案例經(jīng)驗，結(jié)合我國養(yǎng)老金現(xiàn)行體系及投資管理政策、保險機構(gòu)參與現(xiàn)狀等，分析當(dāng)前養(yǎng)老金管理增加投資收益、保險機構(gòu)進一步深度參與等問題難點。在我國基本養(yǎng)老金、企業(yè)年金/職業(yè)年金、保險資金管理運用金融衍生品的現(xiàn)有基礎(chǔ)上，梳理金融期貨市場服務(wù)做好養(yǎng)老金融等五篇大文章存在的不足、困難問題、政策障礙等，并提出建議。

研究周期：9個月

研究經(jīng)費：不超過20萬元

5、金融現(xiàn)貨、期貨、衍生品市場聯(lián)動效應(yīng)與影響研究

從場外金融衍生品的對沖交易角度研究金融現(xiàn)、期、衍市場聯(lián)動效應(yīng)與影響。梳理金融衍生品業(yè)務(wù)過程中涉及的市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險，總結(jié)實踐中的風(fēng)險管理模式，包括對沖策略、對沖工具、對沖渠道、對沖模型及風(fēng)控體系，評估風(fēng)險對沖的有效性。重點分析對沖交易與相關(guān)現(xiàn)貨、期貨市場的聯(lián)動關(guān)系，行為影響和風(fēng)險傳導(dǎo)鏈條，發(fā)掘存在的問題及風(fēng)險點，提出完善跨市場風(fēng)險監(jiān)測和管理的意見建議。

研究周期：9個月

研究經(jīng)費：不超過20萬元

6、證券期貨行政處罰基礎(chǔ)理論問題研究

對近5年來中國證監(jiān)會及派出機構(gòu)行政處罰案例及相關(guān)司法判決進行梳理分析，篩選共性問題。結(jié)合境內(nèi)外實踐以及其他領(lǐng)域行政執(zhí)法經(jīng)驗，聚焦共同違法、個人違法與單位違法、主觀故意、違法所得、裁量基準(zhǔn)等問題開展理論研究，分析問題產(chǎn)生的原因及解決思路。

研究周期：9個月

研究經(jīng)費：不超過20萬元

二、申報條件與申報方式

1、課題申報需以單位名義進行，不接受個人名義申報。歡迎政府監(jiān)管部門或行業(yè)自律組織、高校及科研院所、各類研究平臺或智囊機構(gòu)，以及銀行、保險、證券、基金和期貨等各類市場機構(gòu)進行申報。

2、申報單位可單獨申報，鼓勵自主選擇合作方聯(lián)合研究，不接受轉(zhuǎn)包、分包等形式。

3、課題負(fù)責(zé)人為課題研究的直接責(zé)任人，申報單位應(yīng)保證課題研究人員符合以下條件：（1）具有從事相關(guān)研究或者實務(wù)工作經(jīng)驗；（2）具有較強的科研能力；（3）具有充足的時間從事課題研究工作。

4、申報單位最多可申報兩個課題，但只能承擔(dān)一個課題。

5、申報單位于2024年6月22日前將《課題計劃書》（文末下載）電子版發(fā)送至指定郵箱。同時紙質(zhì)版《課題計劃書》加蓋單位公章后于2024年6月22日前郵寄至中國金融期貨交易所。若出現(xiàn)某些課題申報單位不足3家的情形，將酌情延長征集時間或進行補充征集，必要時可取消該選題。

三、評審標(biāo)準(zhǔn)

我所將按照“單位申報、公開征集、擇優(yōu)選取”的原則，通過專家評審的方式對各單位提交的申報材料進行評審，綜合申報單位資質(zhì)、主要參與人員研究水平、課題研究思路和篇章結(jié)構(gòu)的科學(xué)性等各方面因素，擇優(yōu)確定課題承接單位。

四、聯(lián)系方式

課題申請郵箱：ketishenbao@cffex.com.cn

材料郵寄地址：上海浦東新區(qū)楊高南路288號中國金融期貨交易所24樓北塔（200122）

聯(lián)系電話：021-50160215（鄭老師）、021-50160327（徐老師）

附件：《課題計劃書》

中國金融期貨交易所

2024年5月23日