與股票市場一樣，為了維護市場正常交易秩序，股指期貨也設(shè)置了價格日漲跌幅限制，內(nèi)容主要包括三點。第一，股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±10％。第二，季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20％。上市首日成交的，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。第三，股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20％。
　　可見，一般情況下，股指期貨市場的日漲跌幅限制也是±10%，這與股票市場一致。但是，股指期貨市場有其特殊之處，表現(xiàn)在季月合約上市首日以及各合約最后交易日這兩個特殊情況下，漲跌停板幅度為±20%。這種做法，借鑒了國內(nèi)外其他期貨交易所的有關(guān)規(guī)定，考慮到了季月合約的波動性可能較近月合約大的情況，并有助于更好地促進期貨價格在到期日向現(xiàn)貨收斂，更有利于滿足市場交易需求、保障市場平穩(wěn)運行。同時，值得注意的是，股指期貨漲跌停價格的基礎(chǔ)，是前一交易日的結(jié)算價，或上市當日的基準價，而不是昨日的收盤價，這與股票市場也有不同。
　　因此，特別提醒廣大投資者，要正確理解股指期貨漲跌停板制度的內(nèi)容和幅度，不要產(chǎn)生誤解和混淆。